У 1937 році, пітсбургський банкір Ендрю Меллона(Andrew W. Mellon) заснував цю галерею і пожертвував їй свою приватну колекцію, яка налічувала 126 картин і 26 скульптур. Меллон надихнув своїм прикладом інших колекціонерів країни, тож багато з них пожертвували значні частини колекцій. Також багато картин було придбано з Ермітажу, коли Сталін розпродував звідти витвори мистецтва. Сімдесят п'ять років після заснування музею його колекція складає 145 000 експонатів.
